第4回投資金の構造を多階層化してみる

: 第4回投資金の構造を多階層化してみる

2010年3月12日 | 資金管理論

投資シュミレーションの実験結果の違いは何に起因するのでしょうか？

結論からいいます

実験・・・は資産と賭け金がリンクしています、実験・は資産と賭け金がリンクしていません、資産の入れ物が分離しています

資金4

資金3

実験・は勝敗に関係なく次の勝負の賭け金が一定額という事です

実験・も一見、分離しているようですが勝敗によって次の賭け金が全資産の10%とした段階でリンクしてしまいます

資産とリンクするシステムでは上記で説明した勝率と損益率の比率の影響をまともに受けます

資産とリンクしないシステムではその影響が一定額の中だけで行われますので、ゆっくりと資産が増加し非常に負けにくいシステムといえます

次はこれを基本に利殖のシステムを作ります

●いよいよ投資を利殖にするシステムの登場

資産とリンクしないシステムで微増で負けにくい方法がわかったと思います、ここで、さらに資産構造を多階層にします

資金5

このモデルはFXや株のシステムトレードなどで利用される事が多いのですが、違うロジックのシステム複数を並行運用することでリスクを分散させる事ができます

また、複数のシステムの外側にさらに階層を設けることで勝率と損益率の比率の影響を平均化してしまうので、さらに負けにくいシステムといえます

例えば・・・

わかりやすい設定で試行します

全資産100万円を各システムに10万円に分離します、各分離資産から賭け金を一定にして勝負します、利益が出た場合は分離資産に戻します、損失の場合や利益が出ない場合は不足金を分離資産から足して次の勝負をする、分離資産が無くなった場合は全資産から10万足す現実的にはその前に手を打つでしょうが検証のためこうします

一年で全収支を集計する

▲システムA

勝率25%

損益率4.20

▲システムB

勝率30%

損益率5.00

▲システムC

勝率40%

損益率1.25　

で並行運用していると仮定します

運用期間1年

購入レース1000R

1レース600円使うとした場合

システムA

年間収益+3万円

システムB

年間収益+39万円

システムC

年間収益-15万円　

・・となり

収支トータル+27万円

資産合計

127万円

競馬の的中率/回収率で表すと下記のようになります

的中率

当たってもマイナスならカウントしないので一概には言えないのですが30%～40%の間位になると思います

回収率

127%

ここでは3個のシステムを並行運用で説明しましたが、持っている資産に応じて4個でも5個でもOKって事です、もちろん、1個・2個でも運用は全然可能です、あとはバランスと考えています

資産と運用の例

（あくまで目安なので自分にあったバランスを）

▲全資産万円

10万を分離資産

5万円を掛け金

並行運用は１個

１点100円

▲全資産万円

20万を分離資産

10.10万円を掛け金

並行運用は２個

１点100円

▲全資産万円

30万を分離資産

10.10.10万円を掛け金

並行運用は３個

１点100円

▲全資産万円

40万を分離資産

10.10.10.10万円を掛け金

並行運用は４個

１点100円

▲全資産万円

50万を分離資産

10.10.10.10.10万円を掛け金

並行運用は５個

１点100円

上記は例ですが全資産額が増えたら１点額を増やすか、並行運用数を増やす、最初に幾らになったらどうするか、計画を立てておく事をおすすめします

競馬において、並行運用数を増やすとはどういう事かといえば・・

2つの考え方があると思います

馬券種を増やす

例：馬連ワイド三連複

ロジックを変えて増やす

例：馬連で重複する中穴を穴馬券をプラスして購入

どちらが良いかは好みの問題かな

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