今日は問い合わせで質問があった株式やFX投資で使われる検証計算について解説します
競馬では・・
的中率と回収率が一般的に使われますね
株式やFXなどでは下記のような計算でシステムの検証をします
総購入日数
43
勝ち日数
33
負け日数
10
勝率
76.7％
損益率
0.66
純損益
￥556,170
平均損益
￥12,934
最大勝ち額（1日）
￥126,400
最大負け額（1日）
￥87,000
最大ドローダウン
￥187,000
開始資産額
￥1,000,000
現在資産額
￥1,556,170
指標の説明
総購入日数：実際はトレード数でカウントしますがトレード期間は数週間の場合や数日の場合もあるので便宜上、購入日数でトレード数とカウントします
勝ち日数：同様に勝った日単位で勝ちトレードとします
負け日数：同様に負けた日単位で負けトレードとします
勝率：勝ち日数÷総購入日数で求めます、的中率と同様と考えてよいかと・・
損益率：勝ち日数の平均額÷負け日数の平均額の絶対値で求めます、これは競馬の回収率とはちょっと違いますね
純損益：開始資金からの収支額です
平均損益：純損益÷総購入日数で求めます、1日の購入で平均どれだけの収支が望めるかを表します
最大ドローダウン：資金の落ち込みの最大の谷を表します、計算は例えば2日連続負けで10万円負けて3日目に5万投資し2万円勝ちなら10万円+5万円＝15万円が最大DDとなり、持ち資金からの最大のマイナス額です
最大勝ち額・最大負け額・開始資産額・現在資産額は分かると思いますので省きます
・・と、これを見れば、このシステムの性格が分かります
どこを見るかと言うと勝率と損益率のバランスで見ます、以前も書きましたが利益が±０（とんとん）になる組合せがあります
勝○率｜0.40｜0.50｜0.60｜0.70｜0.80
損益率｜1.50｜1.00｜0.67｜0.50｜0.43
この基準を越えていれば理論上は運用を続ければ利益が増えていきますし勝率9割でも損益率0.1以下ではマイナスになりますし、勝率3割でも損益率2.4以上ならプラスになります
次にシステムの性格とは・・
Ａ勝率高め×損益率低め
↓
損小利小システム
Ｂ勝率低め×損益率高め
↓
損小利大システム
と、見る事ができ
Ａはコツコツ増やすシステム、Ｂは比較的に乱高下が激しいシステムと言えます
例えば・・
波万勝の目の検証では
勝 率｜76.7％
損益率｜0.66
自作ＦＸシステムの検証では
勝 率｜51.7％
損益率｜1.70
と、増えるペースは同等なんですが、その性格は大きく違うのが理解できると思います
それは、最大ドローダウンを見れば、さらに理解できると思います、ＦＸは約29万円、競馬は19万円と10万円もＦＸが多いんです
なので、投資競馬の波万勝の目が株式やＦＸの資産運用と比較しても穏やかな部類に入りのがご理解頂けるかと・・
おそらく、開始間もない単勝馬券は、もっと穏やかではないかと思います
いずれにせよ、どちらでも利益がでて勝つことはできるんですが・・
この様にジャンルが違っていても検証方法を統一すると安易に投資システムの比較ができ、対象システムの性格も数値で分かるんです
是非、みなさんもご自分の資産運用や競馬の成績をこの検証方法で算出してみて下さい
的中率と回収率だけでは分からない、ご自身の投資スタイルや性格が見えるようになりますし、自分の性格にあった投資スタイルもわかります
ちなみに、ハラハラ・ドキドキが嫌な私は・・
Ａ勝率高め×損益率低め
↓
損小利小システム
の投資スタイルが精神的に一番安心して行える方法なんです、こればかりは個人差があります
資金力と精神力のある方で10日に1日か2日大きく勝てれば7連敗や8連敗は気にならない方は・・
Ｂ勝率低め×損益率高め
↓
損小利大システム
に近い投資方法穴っぽい馬券などをアレンジして利用すると良いと思います
→穴っぽい馬券検証
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